鲁万波的个人简介
鲁万波， 西南财经大学统计学院副院长， 中组部、教育部第九批援藏干部，西藏大学珠峰研究院副院长兼财经学院副院长
所在地：四川-成都 西藏-拉萨
研究领域
金融数量分析、应用计量经济学、应用统计学
学术介绍
已在《经济研究》、《欧洲运筹学》、《应用统计学》、《统计研究》、《数理统计与管理》等国内外期刊上发表论文近80篇，出版学术专著3部，曾赴日本、新加坡、美国、比利时等地参加学术会议并作报告。2008年底破格晋升副教授，2011年底破格晋升教授，博士生导师。主持和参与完成多项国家自然科学基金、社会科学基金和教育部课题。曾荣获四川省第13次哲学社会科学优秀成果奖、第9届全国统计科研优秀成果奖和2007年成都市十万大中学生u2018一专多能u2019成才活动优秀青年教师等荣誉。2008年8月成为我国西部首位获邀出席德国诺贝尔经济学奖获得者大会的青年学者，《成都商报》和《教育导报》等媒体进行了报道。2009年9月至2010年9月，美国威斯康辛大学――麦迪逊分校访问学者。教育部新世纪人才（2013）、四川省突出贡献专家（2011）、四川省学术和技术带头人（2018）。
教育背景
2000年7月毕业于四川大学，获理学学士学位；
2003年7月毕业于四川大学，获理学硕士学位；
2009年7月毕业于西南财经大学，获经济学博士学位；
主要研究成果
课题参加的国内和国际合作课题：
1） 国家社科基金项目：经济、金融模型决策分析中数据不确定性的非参数统计推断，2001.10-2005.3。
2） 国家自然科学基金项目：非参数回归估计方法在消费需求分析上的理论和应用研究，2000-2002。
3） 国家自然科学基金与德意志研究联合会（DFG）联合资助（国际交流与合作项目）：经济模型中数据不确定性分析的比较研究，2001-2002。
4） 国家社科基金项目：金融安全的预警机制与风险控制研究，2005.3-2009.3。
5） 国家社科基金项目：行为决策中不确定性的模糊逼近，2007.7-2009.10。
6） 教育部人文社会科学重点研究基地2006年度重大研究项目：基于面板数据分析的中国微观金融问题研究，2006.12-2009.12。
7） 四川省统计科学研究计划项目：四川省城市居民消费结构的参数与非参数统计模型的比较研究，2007.5-2007.10。
主持课题：
1） 西南财经大学2005年度校管课题：自回归条件久期模型及其应用研究，2005.5-2006.5。
2） 西南财经大学2005年度博士研究生校级科研课题：高频金融数据的非参数估计技术，2005.11-2006.11。
3） 西南财经大学2007年度校管课题青年项目：基于面板数据的自回归条件持续时间模型及其应用研究，2007.8-2009.9。
4） 中国电子科技集团公司第29所电子对抗国防科技重点实验室课题：数据信息挖掘与信息融合技术，2007.6-2008.12。
5） 西南财经大学2008年度博士研究生校级科研课题：基于日内高频金融数据的市场风险度量及其应用研究，2008.3-2009.3。
6） 2008年度四川省统计科学研究计划项目：Log-logistic分布寿命模型的区间删失抽样计划，2008.6-2009.6。
7） 2009年度西南财经大学“211工程”三期青年教师成长项目：中国股票市场微观结构研究：金融持续时间与股票价格发现，2009.7-2011.7。
8） 2009年度教育部人文社会科学研究青年基金项目：新兴订单驱动市场金融持续时间的统计分析及其应用，2009.11-2012.12。
9） 2011年度国家自然科学基金青年科学基金项目：新兴订单驱动市场非负值金融时间序列的乘积误差建模及应用研究，2012.1-2014.12。
10） 教育部2013年度新世纪人才支持计划项目：基于价格极差的波动性建模及应用，2014.1-2016.12。
11） 2015年四川省社会科学规划项目“四川金融发展专项课题”：新常态下 “一带一路”建设中四川省创新金融支持手段研究，2015.1-2017.12。
12）2017年度国家自然科学基金面上项目：高维协高阶矩的估计及其在投资组合中的应用，2018.1-2021.12。
13） 2018年度四川省社科规划一般项目：基于半参数混频误差修正模型的中国宏观经济形势预测研究，2018.11-2019.12。
代表性论文1、鲁万波，李竹渝（2002），中国“九五”期间城乡居民消费结构及变化趋势的比较分析，数理统计与管理，21（6）：21-26。
2、鲁万波，李竹渝，杜江（2004），收益波动率的非参数估计及其对中国股市波动性的应用研究，中国金融学，6：128-145。
3、鲁万波，李竹渝（2005），股票收益率波动性的非参数核回归估计及对中国股市的实证分析，高校应用数学学报，20（1）：9-16。
4、鲁万波（2005），ACD模型及其扩展――金融高频数据计量模型的新动态,统计与决策，10：7-9。
5、鲁万波（2006），基于非参数GARCH模型的中国股市波动性预测，数理统计与管理，25（4）：455-461。
6、Lu, W.-B.and Tsai, T.-R. （2009）. Interval censored sampling plans for the gamma lifetime model. European Journal of Operational Research, Vol. 192（1）: 116-124.
7、鲁万波，庞皓（2010），中国股票市场的交易与信息――基于自回归条件持续时间标值模型的实证研究，财经科学，7: 24-32.
8、Lu, W.B.，and Shi, D.M. （2012）. A New Compounding Life Distribution: The Weibull-Poisson Distribution, Journal of Applied Statistics, Vol. 39（1）: 21-38.
9、鲁万波，仇婷婷，杜磊（2013），中国不同经济增长阶段碳排放影响因素研究，经济研究，48（4）: 106-118.
10、鲁万波，常永瑞，王叶涛（2015），中国对外直接投资、研发技术溢出与技术进步，科研管理，36（3）: 38-48.
11、Boudt, K.,Lu, W.B.and Peeters, B. （2015） Higher Order Comoments of Multifactor Models and Asset Allocation, Finance Research Letters, 13, 225-233.
12、Lu, W.B., Ke, R., and Liang, J.W. （2016）. A Moment Closed Form Estimator for the Autoregressive Conditional Duration Model, Statistical Papers, Vol. 57（2）: 329-344.
13、鲁万波，陈雷，石F（2017），安全第一准则下的改进型保险资金投资组合研究，管理工程学报，31（1）: 149-154。
14、鲁万波，贾婧（2018），高速铁路、城市发展与区域经济发展不平等――来自中国的经验数据，华东经济管理，32（2）：5-14。
15、鲁万波，于翠婷，高宇璇（2018），社会、家庭养老不平等对农村老年人健康的影响研究，经济问题，2：98-107。
16、鲁万波，于翠婷，高宇璇（2018），中老年人健康机会不平等的城乡分解，财经科学，3：42-54。
17、鲁万波，杨冬（2018），基于半参数混频误差修正模型的中国CPI预测研究，统计研究，35（10）：28-43。
18、贾婧，柯睿，鲁万波，黄麓熹（2018），青少年时期的压力是财富还是灾难――来自“上山下乡”经历的证据，南方经济，8：128-148。
19、李俊功，鲁万波（2018），平滑转换向量乘积误差模型及对中国股市高频交易数据的应用，数理统计与管理，37（6）:1125-1140。
20、贾婧，鲁万波，柯睿（2018），基于回归的时变偏度和时变峰度识别检验，统计研究，35（11）：116-128。
22、Lu, W.B., Yang, D., Boudt, K. （2019）. A Misspecification Test for the Higher Order Co-moments of the Factor Model. Statistics: A Journal of Theoretical and Applied Statistics,Vol. 53（3）: 471-488.
23、Lu, W.B., Gao, Y.X., Huang, X.Y. （2019）. Volatility Spillovers of Stock Markets between China and the Countries along the Belt and Road, Emerging Markets Finance and Trade, Vol. 55（14）: 3311-3331.
著作1） 张照贵，鲁万波：《管理决策模型、方法与应用》，成都：西南财经大学出版社，2006年9月第一版，2008年9月第二版。
2） 李竹渝，鲁万波，龚金国：《经济、金融计量学中的非参数估计技术》，北京：中国科学出版社，2007年6月。
3）鲁万波：《基于特征变量的中国股票市场微观结构数量研究：日内模式、持续时间与价格发现》，成都：西南财经大学出版社，2011年7月。
4）鲁万波：《新兴订单驱动市场金融持续时间的统计分析及其应用》，成都：西南财经大学出版社，2015年7月。
重要获奖
1. 第十二批四川省学术和技术带头人，2018年8月。
2. 《新兴订单驱动市场金融持续时间的统计分析及其应用》，第十二届四川省教育厅哲学社会科学科研成果三等奖，2017年12月。
3. 《成都经济区对接“一带一路”建设的思考》，“第五届成都经济区建设与发展学术交流会”二等奖，四川省社会科学界联合会，2015年9月。
4. 《中国不同经济增长阶段碳排放影响因素研究》，四川省第十六次哲学社会科学优秀成果奖三等奖（论文），四川省政府，2014年12月。
5. 《中国不同经济增长阶段碳排放影响因素研究》，刘诗白奖励基金2013-2014年度优秀科研奖二等奖（论文），2014年9月。
6. 第十批四川省学术和技术带头人后备人选，2013年10月。
7. 《基于价格极差的波动性建模及应用》，教育部2013年度新世纪人才，2013年10月。
8. 《四川新型城镇化建设中的金融支持》，四川省第六届中青年专家学术大会二等奖，2013年8月。
9. 《基于特征变量的中国股票市场微观结构数量研究：日内模式、持续时间与价格发现》，刘诗白奖励基金2010-2011年度优秀科研奖二等奖（专著），2012年9月。
10. 西南财经大学优秀共产党员，2012年6月。
11. 第十批四川省有突出贡献的优秀专家，2011年7月。
12. 《基于特征变量的中国股票市场微观结构数量研究：日内模式、持续时间与价格发现》，西南财经大学2010年优秀博士学位论文，2010年12月。
13. 《Forecasting Intraday Value-at-Risk Based on ACD Model in Chinese Stock Market》，第四届中国立信风险管理论坛论文竞赛优秀奖，2010年10月。
14. Interval Censored Sampling Plans for the Log-logistic Lifetime Distribution，2010年度西南财经大学优秀科研成果奖，2010年9月。
15. Gamma、Log-logistic分布寿命模型的区间删失抽样计划，四川省第十届统计科研优秀成果奖三等奖（课题论文类），2010年8月。
16. 《经济、金融计量学中的非参数估计技术》，四川省第十三次哲学社会科学优秀成果奖三等奖（专著类），四川省政府，署名第二，2009年1月。
17. 财经院校管理科学专业人才培养模式创新与实践，西南财经大学2008年教育教学成果奖二等奖，署名第三，2008年10月。
18. 《经济、金融计量学中的非参数估计技术》，第九届全国统计科研优秀成果奖二等奖（专著类），国家统计局，署名第二，2008年7月。
19. 《收入－消费分布结构的非参数回归估计：成都市居民户抽样调查的案例分析》于2008年7月荣获四川省数量经济学会第十次优秀科研成果一等奖。
20. “成都市十万大中学生u2018一专多能u2019成才活动优秀青年教师”称号，2007年12月。
承担课程
为博士、硕士与本科生讲授《非参数计量经济分析》、《计量经济学》、《统计学思想及其应用》、《决策分析》、《非参数计量经济学》、《运筹学》、《质量管理》、《风险管理》、《中级计量经济学》等课程
